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2008-07-24 | 两种交易法则浅见
|
次号 |
进场日 |
进场点 |
出场日 |
出场点 |
盈亏 |
累计 |
|
1 |
950320 |
585.45 |
951108 |
711.61 |
1.2155 |
1.2155 |
|
2 |
960216 |
552.93 |
961230 |
934.21 |
1.6896 |
2.0537 |
|
3 |
970225 |
1,017.96 |
970606 |
1,275.30 |
1.2528 |
2.5728 |
|
4 |
970827 |
1,198.51 |
970922 |
1,103.97 |
0.9211 |
2.3699 |
|
5 |
971015 |
1,125.78 |
980703 |
1,335.12 |
1.1860 |
2.8105 |
|
6 |
981008 |
1,228.71 |
981204 |
1,219.19 |
0.9923 |
2.7888 |
|
7 |
990312 |
1,158.70 |
990929 |
1,584.95 |
1.3679 |
3.8147 |
|
8 |
000106 |
1,463.94 |
000905 |
1,963.79 |
1.3414 |
5.1172 |
|
9 |
001107 |
1,997.08 |
010115 |
2,032.44 |
1.0177 |
5.2078 |
|
10 |
010326 |
2,089.88 |
010716 |
2,146.24 |
1.0270 |
5.3482 |
|
11 |
011203 |
1,762.56 |
011220 |
1,631.54 |
0.9257 |
4.9506 |
|
12 |
020307 |
1,613.00 |
020515 |
1,598.35 |
0.9909 |
4.9057 |
|
13 |
020621 |
1,562.72 |
020905 |
1,641.81 |
1.0506 |
5.1540 |
|
14 |
030116 |
1,485.62 |
030721 |
1,495.88 |
1.0069 |
5.1896 |
|
15 |
031121 |
1,361.56 |
040419 |
1,675.88 |
1.2309 |
6.3876 |
|
16 |
040917 |
1,406.62 |
041201 |
1,334.94 |
0.9490 |
6.0621 |
|
17 |
050222 |
1,309.28 |
050412 |
1,219.51 |
0.9314 |
5.6464 |
|
18 |
050725 |
1,045.40 |
051014 |
1,139.55 |
1.0901 |
6.1550 |
|
19 |
051220 |
1,136.34 |
071116 |
5,316.27 |
4.6784 |
28.7954 |
|
20 |
080104 |
5,361.54 |
080121 |
4,914.44 |
0.9166 |
26.3942 |
|
21 |
080527 |
3,375.41 |
|
|
|
- |
这是促使我思考掌法和戈兰威尔交易法则对比模拟的原因。⒈可能是我对掌法理解有误，但掌法的文字却又是那么简洁通俗易懂；⒉是根据指数下降2%止损？似乎不可能，因为这样反而失去滤波就是想以趋势代替短暂波动的原意了，而且文字表达充分说明就是跟踪均线回落；⒊是程序中还有思想我没读懂？除简单的思想外，还有戈兰威尔等交易法则的身影？我觉得这种可能性较大。但因约20年没有编程，读程序困难；而思想精髓很简单，易于理解，所以不妨自己花苦力气模拟，相信工夫不负有心人。今后重点就是如何提高效率，过滤掉戈兰威尔交易法则产生的相当大量的干扰信号；⒋我从1996年12月16日起算，就是因为从涨跌停板设置后，股市波动规律性更强，不像之前如1994年8月1日沪市涨33.46%，1995年5月18日涨30.99%。
如果用沪深300与沪市比较使用1、5、10、20日均线普涨信号和戈兰威尔交易法则，则沪深300从2005年4月8日设立至今收益3.76倍，产生信号36个，而使用上证指数同期收益3.41倍，产生信号34个，同期指数收益2.87倍。如从2005年6月8日沪深300初次买入起算，沪深300和沪市收益不变，指数收益为3.18倍。如果计算手续费，看来短期死捂未必不好。长期来看，由于复利现象，使用戈兰威尔交易法则必然有益。然而掌法在使用沪深300时效率更高，沪深300从2005年4月8日设立至今按40日和41日均线操作收益分别为3.96和3.78倍，产生信号均为10个，优势和戈兰威尔交易法则比较一目了然，值得深入跟踪研究，也可见QS老师的强大功力。
QS老师主要是⒈提供了一种哲学，就是投资务实，以指数为非常重要的操作依据。不以神仙自据，告诉你每种操作的大致正误概率；⒉深入浅出讲解股市理论，剖析表象背后的实质；⒊大量深入研究了沪深两市历史数据，得到自己独特的跟踪41日均线的体会；⒋充分利用计算机工具和各种价值投资观念和技术投资方法。QS老师无疑是真正投资奇人，而我相信我是受益匪浅的人之一。
关注和模拟各种交易法则，现在我还刚起步。或许将来回头看，我又是自以为是地错误理解了掌法。但深入研究下去，必将工夫不负有心人。
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